国债期货:或偏弱震荡 0314

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【昨日国债期市】
  2年期国债期货主力合约TS1906开盘100.290元,最高100.290元,最低100.260元,收盘100.270元,下跌-0.010元,跌幅-0.01%,振幅0.030元,成交32手,较昨日增加23手,持仓322手,增仓28手。5年期国债期货主力合约TF1906开盘99.535元,最高99.605元,最低99.500元,收盘99.515元,下跌-0.035元,跌幅-0.04%,振幅0.105元,成交3114手,较昨日减少626手,持仓14092手,减仓33手。10年期国债期货主力合约T1906开盘97.770元,最高97.880元,最低97.720元,收盘97.805元,上涨0.030元,涨幅0.03%,振幅0.160元,成交35345手,较昨日减少5100手,持仓55746手,增仓661手。
【昨日国债现市】
  2年期活跃CTD券为160015.IB,IRR为2.51%,5年期活跃CTD券为170006.IB,IRR为2.22%,10年期活跃CTD券为160023.IB,IRR为1.57%,目前R007约2.78%。
  利率债市场收益率小幅波动。具体来看,SKY_3M下行1BP至2.00%;中债国债收益率曲线2年期稳定在2.62%;SKY_10Y稳定在3.14%。信用债收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行1BP至2.88%,3年期收益率上行1BP至3.65%,5年期收益率下行2BP至3.99%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率上行1BP至9.57%。
  货币市场方面,3月13日银行间质押式回购市场共成交35951亿元,增加3.59%。其中,隔夜收于2.20%,与上一交易日持平,7天收于2.78%,较前一交易日上涨38bp;中期方面,14天收于3.48%,较前一交易日上涨34bp;长期方面,1个月收于3.80%,较前一交易日上涨10bp。3个月收于2.95%,较前一交易日下跌2bp。
  
【财经资讯】
  3月13日,央行公告,受税期等因素影响,银行体系流动性总量有所下降但仍处于合理充裕水平,3月13日不开展逆回购操作。

【市场观察】
  人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升14个基点,报6.7114,为3连升。
  沪深两市整体下跌,上证综指下跌33.36点(或-1.09%)至3026.95点,深证成指下跌249.18点(或-2.53%)至9592.06点,创业板指下跌79.57点(或-4.49%)至1693.86点。
  
【技术分析】
  技术上,TF1906震荡,截止收盘日K线收于20日线上方,目前20日线向下,K线位于布林带上轨附近,布林带轨距较大,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,KDJ指标处于超卖区。TS1906、T1906全天走势与TF1906相似。
【操作建议】
  期债或偏弱震荡。TS1906支撑位100.170元,压力位100.370元;TF1906支撑位99.315元,压力位99.715元;T1906支撑位97.510元,压力位98.100元。股债联动减弱,昨日在股市大跌的情况下,期债仅有小幅翻红,此外,对于周四到期的1055亿MLF央行也未进行续作,未来短端利率继续下行空间或将有限。
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